Buenas de nuevo, para instalar dig necesitamos descargar el servidor de nombres BIND en su versión para Windows de aquí.
Una vez descargado el archivo ZIP, extraeremos el ejecutable de dig junto con unas cuantas dll’s a la carpeta desde donde queramos ejecutar el comando. La lista de archivos que deberéis extraer son los siguientes:

• dig.exe
• libisccfg.dll
• liblwres.dll
• libbind9.dll
• libdns.dll
• libisc.dll
• libxml2.dll
• libeay32.dll

Yo soy partidario de en casos como este crear una carpeta que contenga tanto el ejecutable como las dll’s, aunque si lo preferís podes instalar todo dentro del PATH de Windows y así podríamos ejecutarlo desde cualquier localización. Cada uno como mas le guste.
Hasta mas ver.